Bollinger Band. BREVER NED Bollinger Band. Bollinger Bands är en mycket populär teknisk analysteknik Många näringsidkare tror ju närmare priserna flyttar till övre bandet, desto mer överköptes marknaden, och ju närmare priserna flyttas till lägre band desto mer översoldas Marknaden John Bollinger har en uppsättning med 22 regler som ska följas när man använder banden som ett handelssystem. Squeeze. Squeeze är det centrala begreppet Bollinger Bands När banden kommer nära varandra, som skärper det rörliga genomsnittet kallas det en pressning En pressning signalerar en period med låg volatilitet och anses av näringsidkare vara ett potentiellt tecken på framtida ökad volatilitet och möjliga handelsmöjligheter. Omvänt desto bredare skiljer sig bandet från varandra, ju mer sannolikt risken för en minskning av volatiliteten och desto större är möjligheten Av att lämna handel Men dessa villkor är inte handelssignaler. Banden ger ingen indikation när förändringen kan äga rum eller vilket riktpris som kan röra sig. Mately 90 av prisåtgärd sker mellan de två banden Varje breakout ovanför eller under banden är en stor händelse Breakouten är inte en handelssignal. Det misstag som de flesta gör är att tro att det priset som träffar eller överskrider ett av banden är en signal att köpa eller sälja Breakouts ger ingen aning om riktningen och omfattningen av framtida prisrörelser. Inte ett fristående system. Bollinger Bands är inte ett fristående handelssystem. De är helt enkelt en indikator avsedd för att ge handlare information om prisvolatiliteten John Bollinger föreslår att de används med Två eller tre andra icke-korrelerade indikatorer som ger mer direkta marknadssignaler Han anser att det är avgörande att använda indikatorer baserade på olika typer av data Några av hans favoriserade tekniska tekniker är att flytta genomsnittlig divergenskonvergens MACD, volymbalans och relativstyrkeindex RSI. Bunnlinjen är att Bollinger Bands är utformade för att upptäcka möjligheter som ger investerare en högre sannolikhet för framgång Ss. The Basics Of Bollinger Bands. På 1980-talet utvecklade John Bollinger, en långtidstekniker på marknaderna tekniken att använda ett glidande medelvärde med två handelsband ovanför och under det. Till skillnad från en procentuell beräkning från ett normalt glidande medelvärde, Bollinger Bands lägger helt enkelt till och subtraherar en standardavvikelseberäkning. Standardavvikelse är en matematisk formel som mäter volatiliteten som visar hur aktiekursen kan variera från det verkliga värdet. Genom att mäta prisvolatiliteten anpassar Bollinger Bands sig till marknadsförhållandena. Det gör dem så praktiska för handlare kan de hitta nästan alla prisuppgifter som behövs mellan de två banden Läs vidare för att få reda på hur denna indikator fungerar och hur du kan tillämpa den på din handel. Mer om volatilitet, se Tips för investerare i volatila marknader. Vad sa Bollinger Band Bollinger Bands består av en mittlinje och två priskanaler band ovanför och under den. Centrallinjen är ett exponentiellt rörligt medelvärde priskanalerna är t han standardavvikelser av beståndet som studeras Banden kommer att expandera och kontrakta eftersom prissättningen av ett problem blir volatilt expansion eller blir bunden till ett snävt handelsmönsterkontrakt. Lär dig om skillnaden mellan enkla och exponentiella glidande medelvärden genom att kolla. De. En aktie kan handla i långa perioder i en trend men med viss volatilitet från tid till annan För att bättre se trenden använder handlare det rörliga genomsnittet för att filtrera prisåtgärden På så sätt kan handlare samla viktig information om hur marknaden handlar Efter en kraftig ökning eller fall i trenden kan marknaden konsolidera handeln på ett smalt sätt och korsning över och under det glidande genomsnittet. För att bättre övervaka detta beteende använder handlare de priskanaler som omfattar handelsverksamheten runt trenden. Vi vet att marknaderna handlar oskäligt dagligen trots att de fortfarande handlar i en uptrend eller downtrend. Tekniker använder movi Ng-medelvärden med stöd - och motståndsledningar för att förutse lagerets prisåtgärder Övre motstånd och nedre stödlinjer släcks först och extrapoleras sedan för att bilda kanaler inom vilka näringsidkaren förväntar sig att priserna ska innehålla vissa handelsföretag rita raka linjer som förbinder antingen toppar eller bottnar av priserna för att identifiera de övre eller nedre pristyckena respektive och sedan lägga till parallella linjer för att definiera den kanal inom vilken priserna ska röra sig. Så länge priserna inte rör sig ur denna kanal kan näringsidkaren vara ganska säker på att priserna rör sig som Förväntas. När aktiekurserna ständigt rör på det övre Bollinger-bandet, anses priserna överköps omvänd, när de ständigt berör det lägre bandet, anses priserna överlåtas och utlöser en köpsignal. När du använder Bollinger Bands, betecknar du övre och nedre band som prismål Om priset avböjer sig från det nedre bandet och korsar över 20-dagarsmedlet är mellannivån, övre bandet c Omes för att representera det övre prismålet I en stark uppgång fluktuerar priserna vanligtvis mellan övre bandet och 20-dagars glidande medelvärde. När det sker kommer en kryssning under det 20-dagars glidande medletet att varna en trendomvandling till nackdelen. För mer om mäta en tillgångs riktning och dra nytta av det, se Spåra aktiekurser med Trendlines. En undersökning som gjorts av Förenta staternas presidium för arbetsstatistik för att hjälpa till att mäta lediga platser. Det samlar in data från arbetsgivare. Det maximala beloppet av pengar som USA kan låna skuldloft skapades enligt Second Liberty Bond Act. Räntan vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen uppmättes. En amerikansk kongress godkändes 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön Ersättning till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn. US Bureau of Labor. Bollinger Bands Features. Trading-band, som är linjer ritade i och runt prisstrukturen för att bilda ett kuvert, är prissättningen av priser nära kanterna av kuvertet som vi är intresserade av. De är en av de mest kraftfulla begreppen som finns tillgängliga för den tekniskt baserade investeraren, men de, som vanligt tros, ger absolut köp och säljer signaler baserat på pris som rör banden. Vad de gör är att svara den ständiga frågan om priserna är höga eller låga på en relativ grund Beväpnad med denna information kan en intelligent investerare göra köp och sälja beslut genom att använda indikatorer för att bekräfta prisåtgärder. Men innan vi börjar behöver vi en definition av vad vi har att göra Med handelsband är linjer ritade i och runt prisstrukturen för att bilda ett kuvert. Det handlar om priser nära kanten på kuvertet som vi är särskilt intresserade av. Den tidigaste refe Rence till handelsband jag har kommit överens om i teknisk litteratur är i Profit Magic of Stock Transaction Timing författaren JM Hurst s strategi involverade ritningen av jämnkade kuvert runt priset för att hjälpa till med cykelidentifiering. Figur 1 visar ett exempel på denna teknik Notera i synnerhet användningen av olika kuvert för cykler av olika längder. Nästa stora utveckling i idén om handelsband kom i mitten till slutet av 1970-talet, eftersom konceptet att flytta ett rörligt medel upp och ner med ett visst antal poäng eller en fast procentandel för att få ett kuvert runt prisökat popularitet, är ett tillvägagångssätt som fortfarande är anställt av många Ett bra exempel framgår av Figur 2, där ett kuvert har konstruerats runt Dow Jones Industrial Average DJIA. Det använda genomsnittet är ett 21-dagars enkelt glidande medelvärde. Band skiftas upp och ner med 4. Förfarandet för att skapa ett sådant diagram är rakt. Beräkna först och plotta det önskade genomsnittet. Beräkna sedan det övre bandet av flera Medelvärdet ökas med 1 plus den valda procenten 1 0 04 1 04 Beräkna sedan det lägre bandet genom att multiplicera medelvärdet med skillnaden mellan 1 och den valda procenten 1 - 0 04 0 96 Slutligen plotta de två banden För DJIA, två populäraste medelvärden är 20- och 21-dagarsmedelvärdena och de mest populära procenttalen ligger inom området 3 5 till 4 0. Nästa stora innovation kom från Marc Chaikin från Bomar Securities, som i försök att hitta något sätt att få marknaden bestämde bandbredderna snarare än det intuitiva eller slumpmässiga valet som använts tidigare, föreslog att banden konstruerades för att innehålla en fast procentandel av data under det senaste året. Figur 3 visar denna kraftfulla och ändå väldigt användbara metod. Han fastnade med 21 - daggenomsnitt och föreslog att banden borde innehålla 85 av data Således flyttas banden upp 3 och nedåt av 2 Bomar-banden var resultatet. Bredden på banden är annorlunda för de övre och nedre banden. I en hållbar tjurrörelse , Övre bandbredden th kommer att expandera och underbandets bredd kommer att komma samman. Det motsatta gäller på en björnmarknad. Inte bara förändras den totala bandbredden över tiden, förskjutningen kring medeltalet ändras också. Åskådningen på marknaden är alltid ett bättre tillvägagångssätt än berätta för marknaden vad man ska göra I slutet av 1970-talet, när man handlade med teckningsoptioner och optioner och i början av 1980-talet, när indexoptionshandeln började, fokuserade jag på volatilitet som nyckelvariabeln Till volatilitet, då vände jag mig om att skapa mitt eget tillvägagångssätt Tradingband Jag testade några volatilitetsåtgärder innan du valde standardavvikelsen som metod för att ställa in bandbredd. Jag blev speciellt intresserad av standardavvikelse på grund av känsligheten för extrema avvikelser. Bollinger Bands är därför extremt snabb att reagera på stora drag På marknaden. I figur 5 kartläggs Bollinger Bands två standardavvikelser över och under ett 20-dagars enkelt glidande medelvärde. De data som används för att beräkna standard de viation är samma data som de som används för det enkla glidande medlet. I huvudsak använder du rörliga standardavvikelser till plottband runt ett glidande medelvärde. Tidslinjen för beräkningarna är sådan att den är beskrivande för den medellångsiktiga trenden. Notera att Många omkastningar förekommer nära banden och att medelvärdet ger stöd och motstånd i många fall. Det är mycket värdefullt att överväga olika prisåtgärder. Det typiska priset, högt lågt nära 3, är ett sådant mått som jag har visat sig vara användbart. Nära, högt lågt stängt nära 4, det är ett annat För att hålla klarhet kommer jag att begränsa min diskussion om handelsband till användningen av slutkurs för byggandet av band. Mitt primära fokus är på medellång sikt men kort - och långsiktiga applikationer Arbeta lika bra Att fokusera på den mellanliggande trenden ger ett utnyttjande av kort - och långsiktiga arenor som referens, ett ovärderligt koncept. För aktiemarknaden och enskilda aktier är en 20-dagarsperiod optimal al för beräkning av Bollinger Bands Det är beskrivande av den mellanliggande terminsutvecklingen och har uppnått bred acceptans. Den korta trenden verkar väl betjänad av 10-dagars beräkningar och den långsiktiga trenden med 50-dagars beräkningar. Det genomsnitt som väljs bör beskriva den valda tidsramen. Det är nästan alltid en annan genomsnittlig längd än den som visar sig vara mest användbar för crossover köper och säljer. Det enklaste sättet att identifiera det korrekta genomsnittet är att välja en som ger stöd för korrigeringen av det första draget Uppifrån en botten Om medelvärdet penetreras av korrigeringen är medelvärdet för kortt Om korrigeringen i sin tur faller under genomsnittet, då genomsnittet är för långt. Ett medel som är korrekt valt kommer att ge stöd mycket oftare Än den är trasig Se figur 6.Bollinger Bands kan tillämpas på praktiskt taget vilken marknad eller säkerhet som helst För alla marknader och problem skulle jag använda en 20-dagars beräkningsperiod som utgångspunkt och bara avvika från När omständigheterna tvingar mig att göra det Eftersom du förlänger antalet involverade perioder måste du öka antalet standardavvikelser som används. Vid 50 perioder är två och en tiondel standardavvikelser ett bra urval, medan 10 perioder en och en nio tiondelar gör jobbet ganska bra.50 perioder med 2 1 standardavvikelse.10 perioder med 1 9 standardavvikelse. Upperband 50-dagars SMA 2 1 s Middle Band 50-dagars SMA Lower Band 50-dagars SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagars SMA 1 9 s Middle Band 10-dagars SMA Lower Band 10-dagars SMA - 1 9 s. I de flesta fall är periodernas karaktär immaterial allt verkar svara på korrekt angivna Bollinger Bands jag har använt dem på månads - och kvartalsdata, och jag vet att många näringsidkare tillämpar dem på en intradagbasis. Tags of the Upper and Lower Bands Trading Band svarar på frågan huruvida priserna är höga eller låga på en relativ basis. Saken handlar faktiskt om frasen en relativ bas Handelsband ger inte absolut köp och säljsignaler helt enkelt av havi ng har berörts snarare, de ger en ram inom vilken pris kan relateras till indikatorer. Vissa äldre arbeten uppgav att avvikelse från en trend mätt med standardavvikelse från ett glidande medelvärde användes för att bestämma extrema överköpta och överlösta stater men jag rekommenderar användningen Av handelsband som generering av köp-, försäljnings - och fortsättningssignaler genom jämförelse av en ytterligare indikator på prisinsatsen inom banden. Om priskoder övre bandet och indikatoråtgärden bekräftar det genereras ingen säljsignal å andra sidan , om pristaggar övre bandet och indikatoråtgärden inte bekräftar det är det avviker vi har en säljsignal. Den första situationen är inte en säljsignal istället, det är en fortsättningssignal om en köpingssignal var i kraft. Det är också möjligt att generera signaler från prisåtgärder inom bandet ensam En toppdiagrambildning som bildas utanför banden följt av en andra topp inne i banden utgör en försäljningssignal. Det finns inget krav För den andra toppens position i förhållande till den första toppen, bara i förhållande till banden. Detta hjälper ofta till att spotta toppar där det andra trycket går till en nominell ny hög. Naturligtvis är det omvända sant för låga. Beräkning av bb och bandbredd En indikator härledd Från Bollinger Bands som jag kallar b kan vara till stor hjälp, med samma formel som George Lane använde för stokastik Indikatorn b berättar för oss var vi befinner oss inom banden Till skillnad från stochastik, som begränsas av 0 och 100, kan b antaga negativa värden Och värderingar över 100 när priserna ligger utanför banden Vid 100 ligger vi på övre bandet, vid 0 ligger vi på underbandet Över 100 ligger vi över de övre banden och under 0 ligger vi under det lägre bandet. close - lower band. upperband - lägre band. Indicator b låter oss jämföra prisåtgärder till indikatoråtgärd. På en stor push down, anta att vi kommer till -20 för b och 35 för relativ styrka index RSI Vid nästa tryck ner till något lägre prisnivåer efter en Rally faller b bara till 10, medan RSI stannar vid 40 Vi får en köpsignal orsakad av prisåtgärder inom banden. Den första låga kom utanför banden medan den andra låga gjordes inuti banden. Köpssignalen bekräftades av RSI, eftersom den inte gjorde en ny låg, Sålunda ger oss en bekräftad köp signal. upperband - lägre band. Tradingband och indikatorer är båda bra verktyg, men när de kombineras blir det resulterande tillvägagångssättet till marknaderna kraftfull Bandwidth, en annan indikator härledd från Bollinger Bands, kan också räntehandlare Det är bandens bredd uttryckt som en procent av det rörliga genomsnittet. När banden smalnar drastiskt sker en kraftig expansion i volatiliteten vanligtvis inom den närmaste framtiden. Till exempel har en droppe i bandbredd under 2 för Standard Poor s 500 ledde till spektakulära rörelser Marknaden börjar oftast i fel riktning efter att banden har dragit sig för att verkligen komma igång, varav januari 1991 är ett bra exempel. Genomförande av multicollinearity En kardinalregel för successfu Jag använder teknisk analys kräver att man undviker multikollinearitet bland indikatorer multikollinearitet är helt enkelt multipelräkning av samma information. Användningen av fyra olika indikatorer som alla härrör från samma serie av slutkurser för att bekräfta varandra är ett perfekt exempel. Så en indikator härledd från stängning Priser, en annan från volymen och den sista från prisklassen skulle ge en användbar grupp indikatorer Men att kombinera RSI, flytta genomsnittlig konvergensdivergens MACD och förändringshastighet förutsatt att alla härleddes från stängningskurser och använde liknande tidsintervaller skulle inte här vara. tre indikatorer som ska användas med band för att generera köper och säljer utan att lösa problem. I jämförelse med indikatorer som härrör från pris ensamma är RSI ett bra val. Slutpris och volym kombinerar för att producera volymbalansen, ett annat bra val. Slutligen kombinerar prisklass och volym med Producera pengar flöde, igen ett bra val Ingen är för högt kolinär och kombinerar sålunda tillsammans för en bra grupp Tekniska verktyg Många andra kunde ha blivit utvalda. MACD skulle kunna ersättas med RSI, till exempel. Commodity Channel Index CCI var ett tidigt val att använda med banden, men som det visade sig var det dåligt, som den tenderar att vara kolinär med banden själva i vissa tidsramar. Den nedersta raden är att jämföra prisåtgärder inom bandet till en indikator som du vet väl. För att bekräfta signaler kan du sedan jämföra en annan indikators handling, så länge Eftersom den inte är colinear med den första. Bollinger Bands skapades av John Bollinger, CFA, CMT och publicerades 1983. De utvecklades i ett försök att skapa fullt anpassningsbara handelsband. Följande regler som täckte användningen av Bollinger Bands var upptagna från Frågor som användarna har frågat oftast och vår erfarenhet över 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands ger en relativ definition av hög och låg. Enligt definition är priset högt i övre bandet och lågt vid det nedre bandet. Det relativa Ative definition kan användas för att jämföra prisåtgärder och indikatoråtgärder för att komma fram till noggranna köp - och säljbeslut. Lämpliga indikatorer kan härledas från momentum, volym, känslor, öppen ränta, intermarknadsdata etc. Om mer än en indikator används indikatorerna ska inte vara direkt relaterade till varandra. Exempelvis kan en momentumindikator komplettera en volymindikator med framgång, men två momentindikatorer är bättre än en. Bollinger-band kan användas i mönsterigenkänning för att definiera klargöra rena prismönster som M Tops och W bottoms, momentum shift, etc. Tags av banden är just det, taggar inte signaler En märke av det övre Bollinger Band är INTE i sig själv en säljsignal En märke av det nedre Bollinger Band är INTE i - and-i sig en köp-signal. I trending marknader pris kan och gör gå upp på det övre Bollinger Band och ner det nedre Bollinger Band. Closes utanför Bollinger Bands är initialt fortsättningssignaler, inte backsignaler Detta ha s varit grunden för många framgångsrika volatilitetsbrytningssystem. Standardparametrarna för 20 perioder för glidande medelvärden och standardavvikelser, och två standardavvikelser för bandbredden är just det, standardvärdena De faktiska parametrarna som behövs för en given marknadsuppgift Kan vara annorlunda. Den genomsnittliga användningen som det mellersta Bollinger-bandet borde inte vara det bästa för övergångar. Det borde snarare vara beskrivande av den medellångsiktiga trenden. För konsekvent prisinspektion Om genomsnittet är förlängt måste antalet standardavvikelser vara Ökat från 2 till 20 perioder, till 2 1 vid 50 perioder. Om medelvärdet förkortas, bör antalet standardavvikelser minskas från 2 till 20 perioder, till 1 9 i 10 perioder. Traditionella Bollinger Bands är baserade på en enkel rörelse Genomsnittet Detta beror på att ett enkelt medelvärde används i standardavvikelsen och vi vill vara logiskt konsekvent. Exponential Bollinger Bands eliminerar plötsliga förändringar I bredden på banden som orsakas av stora prisförändringar som lämnar baksidan av beräkningsfönstret Exponentiella medelvärden måste användas för både mittbandet och vid beräkningen av standardavvikelsen. Gör inga statistiska antaganden baserade på användningen av standardavvikelsens beräkning i Bandens konstruktion Fördelningen av säkerhetspriserna är vanligt och den typiska provstorleken i de flesta utplaceringar av Bollinger Bands är för liten för statistisk signifikans. I praktiken hittar vi vanligtvis 90, inte 95, av data i Bollinger Bands med standardvärdet parametrar. B berättar för oss var vi är i förhållande till Bollinger Bands Positionen inom banden beräknas med hjälp av en anpassning av formeln för stokastik. b har många användningar bland de viktigaste är identifiering av skillnader, mönsterigenkänning och kodning av handelssystem som använder Bollinger Bands. Indicators kan normaliseras med b, eliminering av fasta trösklar i processen. För att göra denna plot 50-tiden eller längre Bollinger Bands på en indikator och sedan beräkna b av indikatorn. BandWidth berättar hur stor Bollinger-banden är. Råbredden normaliseras med medelbandet. Använd standardvärdena. BandWidth är fyra gånger variationskoefficienten. BandWidth har många användningsområden. Den mest populära användningen är För att identifiera Squeeze, men det är också användbart för att identifiera trendförändringar. Bollinger Bands kan användas på de flesta finansiella tidsserier, inklusive aktier, index, valuta, råvaror, terminer, optioner och obligationer. Bollinger Bands kan användas på barer av alla längd, 5 minuter, en timme, dagligen, veckovis, etc. Nyckeln är att staplarna måste innehålla tillräcklig aktivitet för att ge en robust bild av prisbildningsmekanismen vid wo rk. Bollinger Bands ger inte kontinuerlig rådgivning snarare de hjälper indrätta inställningar där oddsen kan vara till din fördel. A not från John Bollinger En av de stora glädjen att ha uppfunnit en analytisk teknik som Bollinger Bands ser vad andra människor gör med det Dessa regler som omfattar användningen av Bollinger Bands samlades på svar på frågor som ofta ställdes av användarna och vår erfarenhet över 25 år av att använda banden. Det finns många sätt att använda Bollinger Bands, men dessa regler bör fungera som en bra utgångspunkt. lära dig mer om Bollinger Bands. För att se ett webbseminarium som täcker dessa 22 regler klickar du på 22 regler för användning av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alla rättigheter förbehållna.
No comments:
Post a Comment