Trading system prestanda rapport

Välkommen till TradePerformance. Om du är en aktiv näringsidkare behöver du programvara som är utformad för dina unika behov. Endast TradePerformance erbjuder alla funktioner du behöver för att spåra, mäta och förbättra dina handelsresultat kontinuerligt. TradePerformance är mer än handelsbokföring TradePerformance innehåller det bästa Practices of Trading i ett enda integrerat paket Det är verkligen ett Trading Management System. Hur är din Trading Performance I dagens konkurrensutsatta marknad krävs det mer skicklighet, kunskap och disciplin för att konsekvent tjäna pengar på finansmarknaderna Om du är seriös om att bli en bättre näringsidkare, uppmanar vi dig att ta en närmare titt på TradePerformance. Does du mäklare tillhandahålla Trading Performance rapporterna De flesta gör inte Om du handlar aktivt, är det dags att ta hand om din situation. TradePerformance V2 - Funktioner Overview. Trade Import Function. Trade Accounting. Performance Analysis. Money Management. Position Monitoring. Position Exit Planning Profit Mål, S toppförluster och tidstopp. Dölj och övervaka regler och varningar. Automatiska parti Matching. Tracks Obegränsade konton och positioner. Spårar långa och korta positioner. Skal in i och ur positioner. Beräknar genomsnittlig daglig huvudbalans. Beräknar dollarvägd avkastning på investeringar. Position Sizing - Tre metoder. Stocks, Options, Futures. Support för Stock Splits. Contract Multiplikator för Futures och Options. Risk Analysis. Customizable Import Scripts. Export Trades eller Lot Matchar till Spreadsheet. Export att Quicken QIF format. Ger Prestanda och Trading Statistikrapporter. Improved Trade Statistics Report Format. Analysera resultat efter konto, strategi, datumintervall, säkerhetstyp, symbol etc. Speed ​​och Kapacitet ökat för att stödja upp till 10.000 trades. Automatic backup filer genereras. Hämta en personlig Trader s Journal. Include Diagram i journalfilen. Utveckla din Traders affärsplan innehåller omfattande mall. Utveckla dina handelsplaner och strategier Innehåller omfattande mall. Rem Inder List. Rotating self talk meddelanden som hjälper dig att styra och styra dina tankar på ett positivt sätt. Vad våra användare säger. Följande är oönskade citat från några av våra användare. Jag tror att min handel har förbättrats sedan du använde Trade Performance. Trade Performance is great . Jag älskar verkligen dina bokföringsfunktioner och handelsrapporter som är vad jag använder för att hålla upp det stora arbetet. Dina pengarhanteringsobjekt är ett bra steg, där andra misslyckas. den mest kompletta jag någonsin har sett på marknaden. Det är förvånande att med alla diskussioner om riskhantering finns det så få programvaruverktyg som hjälper till att hantera risken. Vet du att Trade Performance blev granskat i maj-utgåvan av Active Trader The artikeln var berättigad, Risk-Control Software Revisited Jag utvärderade de produkter som listas i artikeln och du har den bästa produkten. TradePerformance Sample Screenshots. Here är bara ett exempel på kraften i TradePerformance Följande skärm visar dig automatisk matchningsfunktion som din Trades är inmatade. TradePerformance matchar automatiskt dessa med andra av samma investering i det kontot. Detta möjliggör skalning in och ut ur positioner I följande skärmdump var den markerade positionen öppen med tre separata korta affärer och stängdes med tre CoverShort-branscher på olika sätt priser Alla dessa affärer samlas in i en enda position, matchas automatiskt och sedan vinstförlust, genomsnittlig köp, Avera ge Sälj, vinstförlust samt många andra handelsstatistik beräknas omedelbart och uppdateras i systemet Obs! Denna funktion är också användbar när du har med partiella fyllningar till olika priser på lagerbeställning. Ett annat exempel på PowerPerformance är förmågan att att extrahera och rapportera om ditt resultat baserat på ett antal filterkriterier I följande exempel har jag extraherat min dagliga vinst och förlust i en månad med en specifik strategi. Du kan också välja baserat på symbol eller konto etc. Performance Metrics. These är några av de mätvärden jag tittar på vid utvärdering av ett handelssystem Tolkningen av dessa mätvärden kommer att variera beroende på typ av systemutveckling mot genomsnittlig reversering och den person som handlar jag handlar MR och föredrar en hög vinnande exponering är inte så viktigt, så jag tänk på att stanna i kontanter när jag väntar på signaler Jag letar efter system med mycket låg volatilitet och jag kommer till och med att offra prestanda om det betyder att jag kan sova bättre på natten. Vin - p höjning av affärer med en nettovinst 0 Över 60 är bra Ju högre desto bättre. Avg genomsnittlig procentuell avkastning av alla affärer Självklart, så hög som möjligt. MaxDD max procentuell intradag drawdown Viktigt som ett isolerat antal, men hur lång tid DD håller är lika viktigt Vad är värre En 20 drawdown som varar 2 veckor eller en 5 drawdown som varar 4 months. CAR årlig procentuell avkastning. RAR - CAR dividerad med exponering RAR tar hänsyn till tid. Sharpe Ratio - åtgärder för riskjusterad avkastning av investeringar Över 1 0 är bra, över 2 0 är bra. R 2 mäter rätlinjens anpassning av aktiekurvan. Resultatet kan vara var som helst från 0 till 1. Med en 1 betyder 100 passning av aktiekurvan till en rak linje. Ju färre drawdowns systemet har den högre R 2 DVR - kombinerar R2 och Sharpe-förhållandet genom att multiplicera den här David Varadi s-ideen, se hans utmärkta blogg. Återställningsfaktor - Nettoresultat uppdelat Max System Drawdown Åtgärder hur snabbt systemet återhämtar sig från drawdowns Ju högre desto bättre, bestämt ly över 2.Profit Factor - Vinstarnas vinst dividerat med vinst av förlorare Över 2 är bra Över 3 är utmärkt. Payoff Ratio genomsnittlig vinst genomsnittlig förlust Över 1 please. Avg Max Gunstig Utflykt MFE är den maximala vinsten som handeln hade före handeln stängt Medelvärdet ger mig en uppfattning om den genomsnittliga positiva rörelsen som handeln gör. Max Max Negativ Utflykt MAE är den största förlusten som handeln hade innan handeln stängdes. Medelvärdet ger mig en uppfattning om den genomsnittliga förlusten flytta handelsmakten. av handel Viktigt att titta på Hur ofta måste jag handla denna sak för att tjäna pengar. Interpretera en strategiprestationsrapport. Idag s marknadsanalysplattformar gör det möjligt för handlare att snabbt granska ett handelssystems prestanda och utvärdera effektiviteten och den potentiella lönsamheten. Dessa prestandamätningar visas vanligtvis i en strategiprestationsrapport, en sammanställning av data baserat på olika matematiska aspekter av systemets prestanda, vare sig man tittar på hypotetisk resonans ults eller faktiska handelsdata finns hundratals prestandametriska värden som kan användas för att utvärdera ett handelssystem. Traderar utvecklar ofta en preferens för de mätvärden som är mest användbara för sin handelsstil. Även näringsidkare kan naturligtvis dra in mot ett nummer - total nettoresultat till exempel - det är viktigt att förstå och granska många av prestandametri innan man fattar några beslut om systemets lönsamhet. Att veta vad man ska leta efter i en strategiprestanderapport kan hjälpa handlare objektivt att analysera systemets styrkor och svagheter. För en bakgrund se vår Trading Systems Tutorial. Strategi Prestanda rapporter En strategi prestanda rapport är en objektiv utvärdering av systemets prestanda En uppsättning handelsregler kan tillämpas på historiska data för att bestämma hur det skulle ha utförts under den angivna perioden. Detta kallas backtesting och är ett värdefullt verktyg för näringsidkare som vill testa ett handelssystem innan de placeras i marknaden t De flesta marknadsanalysplattformar gör det möjligt för handlare att skapa en strategiprestanderapport under backtesting. Traders kan också skapa strategiprestationsrapporter för faktiska handelsresultat. Figur 1 visar ett exempel på en prestationssammanträde från en strategiprestationsrapport som innehåller en mängd prestationsmätningar. listas på vänster sida av rapporten finns motsvarande beräkningar på höger sida, åtskilda i kolumner av alla branscher, långa affärer och korta affärer. Figur 1 - Framsidan av en strategiprestanderapport är prestationssammanfattningen. identifierad i den här artikeln visas understruken. Förutom resultatöversikten som ses i figur 1 kan strategiska prestationsrapporter också innehålla handelslistor, periodiska avkastningar och resultatdiagram. Handelslistan ger ett redogör för varje handel som tagits, inklusive information som Typ av handel lång eller kort, datum och tid, pris, nettovinst, kumulativ vinst och procentsats t vinst Handelslistan gör det möjligt för handlare att se exakt vad som hände under varje handel. Att visa periodiska avkastningar för ett system gör det möjligt för handlare att se prestanda fördelat på dagliga, veckovisa, månatliga eller årliga segment. Det här avsnittet hjälper till att bestämma vinster eller förluster för en specifik tidsperiod Traders kan snabbt bedöma hur ett system utför dagligen, veckovis, månatligt eller årligt. Det är viktigt att komma ihåg att i handel är det de ackumulerade vinsterna eller förlusterna som är viktiga. Titta på en handelsdag eller en handelsvecka är inte lika signifikant som att titta på månatliga och årliga data. En av de snabbaste metoderna för att analysera strategiprestanderapporten är resultatgrafen. Detta visar handelsdata på olika sätt från ett stapeldiagram som visar månadsvinst, till en egenkapitalkurva. sättet ger resultatgrafen en visuell representation av alla branscherna under perioden, så att näringsidkare snabbt kan kontrollera huruvida ett system fungerar upp till s tandborrning Figur 2 visar två resultatgrafer en som ett stapeldiagram över månads nettovinsten den andra som en egenkapitalkurva Om du vill lära dig mer, kolla in Diagrammet till bättre avkastning. Figur 2 - Varje prestationsdiagram representerar samma handelsdata som visas i olika format. Key Metrics En strategiprestanderapport kan innehålla en enorm mängd information om ett handelssystems prestanda. Medan all statistik är viktig, är det till hjälp för att begränsa det ursprungliga räckviddet till fem viktiga resultatvärden. Totala nettovinsten. Profit Factor. Percent Lönsam. Användbar handelsnetto vinst. Maximum drawdown. These fem metrics ger en bra utgångspunkt för att testa ett potentiellt handelssystem eller utvärdera ett live trading system. Total nettovinst Den totala nettovinsten representerar bottenlinjen för ett handelssystem under en viss period av tid Denna mätvärde beräknas genom att subtrahera bruttoförlusten av alla förlorande affärer, inklusive provisioner från bruttoresultatet för alla vinnande affärer i Fig ure 1, är den totala nettovinsten beräknad som. Till många handelsmän använder total nettovinst som det primära sättet att mäta handelsprestanda, kan metriska enbart vara bedrägligt. I sig kan den här metriska inte avgöra om ett handelssystem fungerar effektivt, eller kan det normalisera resultaten av ett handelssystem baserat på den mängd risk som uppstår. Medan en värdefull metrisk totalresultat bör ses i samklang med andra prestationsmetoder. Mer information finns i Profiting In A Post-Recession Economy. Profit Factor Profit faktor definieras som bruttovinsten dividerad med bruttoförlusten inklusive provisioner för hela handelsperioden Denna resultatmått avser vinstmängden per riskenhet, med värden som är större än en som indikerar ett lönsamt system. Exempelvis visas den strategiska resultatrapporten i figur 1 indikerar att det testade handelssystemet har en vinstfaktor på 1 98 Detta beräknas genom att bruttoresultatet divideras med bruttoresultatet. Detta är en anledning förmånlig vinstfaktor och innebär att det här systemet ger vinst Vi vet alla att inte varje handel kommer att bli en vinnare och att vi måste behålla förluster. Profitfaktorns metriska hjälp hjälper trader att analysera graden till vilka vinster är större än förluster. Ovanstående ekvationen visar samma bruttoresultat som den första ekvationen men ersätter ett hypotetiskt värde för bruttoförlusten. I detta fall är bruttoförlusten större än bruttoresultatet, vilket resulterar i en vinstfaktor som är mindre än en Detta skulle vara ett förlorande system. Percent Lönsam Den procentuella lönsamheten är också känd som sannolikheten för att vinna Denna mätvärde beräknas genom att dividera antalet vinnande affärer med det totala antalet affärer för en viss period I det exempel som visas i Figur 1 beräknas den lönsamma procenten enligt följande . Det ideala värdet för den procentuella lönsamma metriska varianter varierar beroende på näringsidkarens stil. Traders som normalt går för större rörelser, med större vinster, kräver bara en låg p höjande lönsamt värde för att upprätthålla ett vinnande system Detta beror på att de affärer som vinner som är lönsamma är vanligtvis ganska stora Ett bra exempel på detta är trenden efter näringsidkare Så få som 40 av affärer kan vara lönsamma och producerar fortfarande ett mycket lönsamt system eftersom branscher som vinner följer trenden och uppnår vanligtvis stora vinster. De affärer som inte vinner är vanligtvis stängda för en liten förlust. Intressanthandlare, och särskilt scalpers som ser ut att få lite belopp på någon handel medan riskerar ett liknande belopp, kommer att kräva en högre procent lönsam metrisk för att skapa ett vinnande system Detta beror på det faktum att de vinnande affärer tenderar att vara nära värdet till de förlorande affärer för att komma fram måste det vara en betydligt högre procent lönsam. Med andra ord behöver mer affärer att vara vinnare, eftersom varje vinst är relativt liten. För att lära dig mer, se Skalpning Små snabba vinster kan lägga upp. Användbar handelsnetto vinst Den genomsnittliga handelsnetto vinsten är förväntade ancy av systemet representerar det genomsnittliga beloppet som har vunnits eller förlorats per handel. Den genomsnittliga handelsnetto vinsten beräknas genom att dividera den totala nettovinsten med det totala antalet affärer. I vårt exempel från Figur 1 är den genomsnittliga handelsnetto vinsten beräknad enligt följande. Med andra ord kan vi med tiden säga att varje handel som genereras av detta system kommer att bli genomsnittligt 452 79 Detta tar hänsyn till både att vinna och förlora affärer, eftersom det är baserat på den totala nettovinsten. Detta antal kan skevas av en utbreddare en enda handel som skapar en vinst eller förlust som är många gånger större än en vanlig handel En outlier kan skapa orealistiska resultat genom att överblåsa den genomsnittliga handelsnetto vinsten En outlier kan göra att ett system verkar betydligt mer eller mindre lönsamt än det är statistiskt. kan tas bort för att möjliggöra en mer exakt utvärdering Om framgången för handelssystemet i backtesting beror på en outlier, behöver systemet vidareutvecklas. Maximal Drawdown The maximal drawdown-metrisk refererar till värsta scenariot för en handelsperiod Det mäter det största avståndet eller förlusten från en tidigare kapitalstopp Denna mätning kan hjälpa till att mäta mängden risk som ett system medför och avgöra om ett system är praktiskt baserat på konto storlek Om den största summan av pengar som en näringsidkare är villig att riskera är mindre än den maximala dröjsmålet, är handelssystemet inte lämpligt för näringsidkaren. Ett annat system med en mindre maximal drawdown borde utvecklas. Detta mätvärde är viktigt eftersom det är en verklighetskontroll för handlare Bara om någon näringsidkare kunde göra en miljon dollar - om de kunde riskera tio miljoner. Den maximala drawdown-metriska måste överensstämma med näringsidkarens risktolerans och handelskonto storlek. Mer, se Skydda dig från marknadsförlust . Prestationsrapporterna för bottenlinjestrategin, oavsett om de tillämpas på historiska eller levande handelsresultat, kan ge ett kraftfullt verktyg för att hjälpa handelsmän att utvärdera sina handelssystem samtidigt det är lätt att uppmärksamma bara bottenlinjen eller den totala nettovinsten - vi vill alla veta hur mycket pengar ett system gör - ytterligare prestandametri kan ge en mer omfattande bild av systemets prestanda För mer information, kolla in Skapa din Egna handelsstrategier. Det maximala beloppet av monetar som Förenta staterna kan låna. Skuldtaket skapades enligt Second Liberty Bond Act. Räntan vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut. 1 En statistisk åtgärd av spridningen av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdarna , privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, Indiens valuta ia Rupéen består av 1.